Semplificato sistema di tartaruga di scambio originale Iscritto gennaio 2009 Status: Utente 56 Messaggi La storia del commercio di materie prime tartarughe è diventato uno dei più famosi nella storia del commercio. Il loro successo ha suscitato l'interesse di molti nuovi operatori e ha contribuito a Richard Dennis diventare uno dei più famosi operatori delle materie prime di tutti i tempi. Il Trading System tartaruga era un Trading System completa. Le sue regole coperto ogni aspetto del trading, e ha lasciato nessuna decisione ai capricci soggettivi del commerciante. Aveva tutti i componenti di un sistema commerciale completa. Tuttavia ho trovato le regole sono un po 'complicato per me capire ed eseguire il commercio dopo aver attraversato tante volte cercando di capire. Dal momento che, qui sono il mio sistema di trading tartaruga originale semplificata come vorrei fare il mio di trading semplice e facile da eseguire. Arco temporale: grafico giornaliero solo mercato: tutte le coppie Posizione dimensionamento: 2 delle voci di capitale: quando il prezzo ha superato da uno semi di alta o bassa delle precedenti 20 giorni Ferma: quando il prezzo superiore di uno semi del 2 x ATR (Average true Range, l'impostazione di 20 giorni) o quando il prezzo superiore di uno semi di alta o bassa dei precedenti 10 giorni a seconda di quale arrivano prima. Esistono: quando il prezzo superiore di uno semi di alta o bassa dei precedenti 10 giorni. 10 giorni è la linea di colore rosso di 20 giorni è giallo esempio linea di colore utilizzando GBPUSD Immagine allegata (cliccare per ingrandire) a lungo a 1,5771 a 2011.01.13 (freccia in alto) quando il prezzo supera i 20 giorni di alta (linea di colore giallo) esiste a 1,6030 a 2011.03. 11 (freccia giù) quando il prezzo supera i 10 giorni a bassa (linea di colore rosso) fermata 1,5477 (linea orizzontale di colore rosso) se il prezzo inverso per tagliare la perdita. di calcolare per la perdita di STO, 2011.01.03, l'ATR è 0,0147, quindi 2 x ATR è 0,0294. 1,5771-0,0294 1,5477 (stop loss) Ma, dont ordine di arresto. Il motivo per cui sistema di tartaruga non rivelano stop loss è quello di impedire la caccia fermata di broker. quotI dire sempre si poteva pubblicare le mie regole di negoziazione sul giornale e nessuno li avrebbe seguire. La chiave è la coerenza e disclipline. Che cosa hanno potuto fare è dare loro la fiducia necessaria per attenersi a queste regole anche le cose stanno andando bad. quot Richard Dennis, un famoso commerciante e padre delle Tartarughe. Problema con me è che io non avere la fiducia con questo sistema ancora bisogno di scoprire se questo sistema è redditizio attraverso backtesting della EA. Come sappiamo che il commercio di tendenza potrebbe darci diverse perdite prima di entrare in un commercio vincente. Il mio scopo di distacco del sistema qui è così che là fuori che sanno come farlo in file di EA e gentile da condividere con tutti qui in modo che possiamo backtest i risultati per vedere se questo semplificate le regole tartaruga originale è vantaggioso o meno. La speranza costruire un grafico come questo per il sistema di tartaruga originale semplificato. DUNN composito, utilizzando il sistema di scambio di tendenza. Immagine allegata (clicca per ingrandire) Grazie a tutti, il commerciante tendenza finale mie sfide di fare profitti consistenti - 101forexcurrencytrading PERDITE COMMERCIALI: 264 Pip brevi a 1,3305 a 2010/11/10 (freccia giù) quando il prezzo supera i 20 giorni a bassa (linea gialla colore) fermata a 1,3569 (freccia verso l'alto, il colore rosso linea orizzontale) come il prezzo inversa per tagliare la perdita. di calcolare per la perdita di STO, 2011/11/10, l'ATR è 0,0132, quindi 2 x ATR è 0,0264. 1,3305 0,0264 1,3569 (stop loss) Immagine allegata (clicca per ingrandire) commercio vincente: 516 pips a breve a 1,3229 al 2010/11/29 (freccia giù) quando il prezzo supera i 20 giorni a bassa (linea gialla colore) esistere a 1,2713 a 2011.01.05 (fino freccia) quando il prezzo supera i 10 giorni di alta (linea di colore rosso) fermano a 1,3519 (il colore della linea orizzontale rossa) se il prezzo inversa per tagliare la perdita. di calcolare per la perdita di STO, 2010/11/29, l'ATR è 0,0145, quindi 2 x ATR è 0,0290. 1,3229 0,0290 1,3519 (stop loss) esempio utilizzando EURCHF PERDITA COMMERCIALE: 264 pips a breve a 1,3305 al 2010/11/10 (freccia giù) quando il prezzo supera i 20 giorni a bassa (linea di colore giallo) si ferma a 1,3569 (freccia verso l'alto, il colore rosso linea orizzontale) come il prezzo invertire la perdita di tagliare. di calcolare per la perdita di STO, 2011/11/10, l'ATR è 0,0132, quindi 2 x ATR è 0,0264. 1,3305 0,0264 1,3569 (stop loss) WINNING TRADE: 516 pips a breve a 1,3229 al 2010/11/29 (freccia giù) quando il prezzo supera i 20 giorni a bassa (linea colore giallo) esistere a 1,2713 a 2011.01.05 (fino avete cinsidered al composto quando. prezzo va a tuo favore Semplicemente è importante perché il mercato non presentano un andamento sempre, ma quando lo fa non è così, ma idea di essere un po 'agresive. Inoltre abbiamo bisogno di coprire quelli più piccoli perde che apear in che vanno periodi. credo che sognerei diventano a complicata a causa di questo. Certo è dopo ogni quelli gusto. Anuway, può essere testato sucsesfully tranquillo e mostrare se il suo valore. d'accordo con te sul aggiungendo alla posizione vincente. come stai andando su in compounding al posizione vincente o è uguale a quello tartaruga originale non regole molto simili (tartaruga-like) per varie valute su un periodo di dieci anni. può aiutare la vostra fiducia. Ovviamente, le tartarughe può essere il gruppo più noto dei seguaci di tendenza di recente volte. Meno evidente, è che per produrre i loro rendimenti straordinari che spesso hanno dovuto sopportare lunghi periodi di prelievo. Prelievo da molte piccole perdite così come prelievo da restituire grandi profitti al fine di catturare anche. Questa è una grande fonte, nel corso degli ultimi 10 anni di risultati. impressionante dopo aver letto l'articolo ed i suoi alcuni altri pure, mi aiutano a riconquistare la mia fiducia e la passione verso la moneta di scambio. Mille grazie, come il commento che ha davvero fare la mia giornata PS: Ho scoperto Davids sistema completo EURUSD funziona meglio con media 37 ritorno ogni anno con 2 del capitale di rischio. forse dovrei provare a chiedere a lui provare questo sistema tartaruga semplificato per vedere come è negli ultimi 10 anni i risultati ho scambiato per circa 3 anni (2007-2010). Per lo più le voci di re-test e anche contro la sblocchi quando il prezzo formata qualcosa come bar pin o bar esterno. Coppie sono state: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Ma ancora una volta, che tipo di trading sarebbe classificato come quotdiscretionaryquot, non proprio meccanico. Credo che ci siano molte varianti di questo tipo di canale, discusso da Chande, Larry Williams, e altri. E si sono diversificate in molti mercati. Questo è prendere in considerazione grandi risultati. Grazie Paolo per la vostra condivisione e di fornire risorse utili forex herethe leggendaria storia dei Mestieri tartaruga. Abbastanza intrigante isnt esso Se non conoscono le tartarughe e la storia dietro di loro, potete leggere qui. La mia domanda è sempre stato, sono i sistemi meccanici che oggi hanno usato ancora validi sono quei sistemi ancora in utile Sono applicabili al Forex The Turtles scambiato diversi mercati con 2 sistemi (sistema 1 e sistema 2). Questi sistemi non ha ancora hanno alcuna regola discrezionale. Tutto, dalle voci alle uscite, la posizione dimensionamento alla gestione del denaro, tutto è stato chiaramente stabilito al più piccolo dettaglio. Questo documento è la guida più completa che ho visto sui metodi di negoziazione tartaruga e ho usato tutte queste informazioni per automatizzare Sistema 2 in Metatrader. I automatizzato System 2 prima come è più semplice da programmare. Il mio piano è quello di finalmente fare la stessa cosa con il sistema 1. Vediamo se System 2 funziona ancora e se è applicabile ai mercati Forex, in particolare la coppia EURUSD. Le regole il sistema utilizza il periodo di tempo ogni giorno e le regole sono sorprendentemente semplice. Queste sono le regole per l'inserimento di posizioni lunghe: comprare quando il prezzo corrente è più alto che qualsiasi altro alto negli ultimi 55 giorni. Mettere una perdita Stop 2 Average True Range distanza dall'entrata (utilizzando il ATR sistema è flessibile per volatilità. Quando la volatilità è alto il Stop Loss verrà impostato più lontano e viceversa). L'ATR utilizzato viene valutato più di 20 giorni. Così ATR (20). Non mettere alcun obiettivo di profitto sugli ordini. L'obiettivo è quello di far correre il più lontano possibile a tuo favore. Dinamicamente calcolare la dimensione posizione, in modo che, se di Stop Loss è colpito si perde solo 2 del conto. Quindi, se si dispone di un più lontano Stop Loss, la dimensione posizioni sarà più piccolo, e viceversa. Una volta dentro il commercio, se il prezzo si muove a tuo favore di metà della ATR, quindi aggiungere un altro commercio lungo. E si esegue questa operazione fino ad avere un massimo di 4 posizioni aperte nella stessa direzione. Ogni volta che viene inserito un commercio, spostare la Stop Loss dei mestieri esistenti, per lo stesso prezzo della Stop Loss calcolato per il nuovo commercio appena entrato. Uscire tutti i mestieri quando il prezzo corrente è il prezzo più basso degli ultimi 20 giorni (Questo può accadere in un utile o una perdita). O l'uscita quando Stop Loss è colpito. Per le posizioni corte le regole sono le stesse, ma il contrario. Si entra quando il prezzo è il più basso sia mai stata negli ultimi 55 bar e si esce quando il prezzo è il prezzo più alto visto negli ultimi 20 bar. Questo sistema di trading ha tutti gli ingredienti consigliati da commercianti di Forex professionali: taglia le perdite breve, lascia correre i vincitori, si aggiunge a vincere positions. Notice nella foto sopra come tutti e 4 i commerci erano redditizie. Tuttavia, notare come la maggior parte del profitto è stato perso. Con un po 'di ottimizzazione che vi spiegherò in questo post, il sistema può essere molto più redditizio e lasciare che un minor numero di porzioni dei profitti scivolare via. Abbastanza sistema semplice ma incredibilmente potente. Anche mentalmente difficile per il commercio. L'acquisto a un alto 55 giorni è difficile come questo è il punto in cui la maggior parte dei commercianti pensano che il movimento è fatto e iniziare a temere un'inversione. Lo stesso vale per pantaloncini quando si avvia una posizione corta sul 55 giorni bassa. Le voci sono sicuramente difficili da digerire psicologicamente parlando. Le uscite sono ancora più difficile. Aspettando il prezzo per raggiungere il punto più basso degli ultimi 20 giorni è doloroso, mentre si guarda inevitabilmente parte del vostro profitti evaporare. Ma questo è il modo migliore per andare in tendenza, per quanto possibile, senza profitti bersaglio arbitrarie che tagliare il breve vincitori. Questo meccanismo permette la strategia di cavalcare le tendenze mostro di tanto in tanto che i profitti alle stelle. Ho eseguito un matematico analisi aspettativa delle voci e verificato che entrambi i segnali di ingresso a breve e lungo hanno un fronte positivo significativo. Questo è buono come un primo passo per fidarsi del sistema. Poi ho codificato il resto della strategia e ha iniziato a divertirsi con prove di schiena. Ecco il risultato del test di nuovo per la coppia di valute EURUSD dal 1 ° gennaio 2000 al 14 Novembre 2012 (completamente degno di fiducia pagato i dati da AlpariUK ottenuti tramite richiesta diretta al broker). Lo spread utilizzato è stato 2 pips, che è peggio di quello che la maggior parte dei broker offrono oggi. (Clicca sull'immagine per ingrandirla) Una nota qui per il pareggio verso il basso. Il 31.69 relativo prelievo viene calcolato Metatrader tenendo conto il più grande picco calo di valle nella curva di equità considerare utili e le perdite galleggianti (di non compravendite chiuse) nel calcolo. Ecco perché il draw down viene segnalato come un numero più alto di quello che effettivamente è. Quando si considera solo compravendite chiuse invece di utili non realizzati temporanee e perdite, la relativa massima draw-down è 21.34 in quasi 13 anni. Alcune altre statistiche: in media un rendimento annuale: 13.19 Indice Ulcera: 12.06 Sharpe ratio (rispetto a SampP500): 0.70 Rapporto Martin (Rispetto al SampP500): 0.89 Questa performance batte facilmente i rendimenti di operatori professionali certificati Forex riportati sul Index valuta commercianti Barclay. Un alto indice di ulcera 12.06 rivela quello che già sappiamo: il sistema è difficile per il commercio. Ma chi ha detto redditizio commercio è stato facile Inoltre, il commerciante tartaruga deve essere paziente come lui non sarà scambiato ogni singolo giorno. Il sistema può rimanere inattivo per settimane in attesa dei previsti sblocchi Donchian canale in entrambe le direzioni. Alcuni ulteriori ottimizzazioni The Turtles applicato questo metodo che utilizza il 55 amp 20 giorni insieme a tutti i mercati hanno scambiato. Il sistema non è stato ottimizzato per strumenti specifici. E 'più di un universale, un bene per tutti approccio, che è grande perché sfrutta una inefficienza del mercato più universale che sembra funzionare su più strumenti. Si tratta di un evento più fondamentale e, pertanto, si potrebbe pensare che è una inefficienza del mercato che è più difficile a scomparire. Ma questo non significa la selezione parametro non può essere migliorata per mercati specifici e questo è quello che ho voluto fare per la coppia EURUSD. In primo luogo ho eseguito un test di ottimizzazione per fare in modo che lo spazio dei parametri fornisce buoni risultati anche se parametri sono stati drasticamente cambiato. Una ottimizzazione grossolano è stato eseguito solo per due parametri (giorni per il segnale di ingresso e giorni per il segnale di uscita). La grande notizia è che lo spazio dei parametri è molto solido e redditizio su tutta la linea (tutto verde). Ossia l'insieme 55, 20 non è la sola redditizio. Qualsiasi combinazione di giorni per l'entrata tra 40 e 80, insieme a qualsiasi selezione di giorni per uscire dal 4 al 20 produce costantemente risultati positivi. Che è grande perché significa che anche se non sta giocando con i parametri più ottimali, avete ancora un'alta probabilità di vedere una crescita patrimoniale nel lungo periodo. Una volta ero fiducioso lo spazio dei parametri che era ampia e buona, ho eseguito una analisi Rank per la selezione dei parametri. L'idea è quella di ottenere i parametri che produce il draw down valori più stabili e rendimenti annuali più stabili. Sembra che la voce di 70 giorni con una uscita inversione di otto giorni è il set di parametri più stabile, che offre la più stabile valori draw-down yer dopo anno con i rendimenti più stabili. Ecco il test indietro con il 70 amplificatore 8 combinazione. (Clicca sull'immagine per ingrandire) Ora la massima perdita in base al MT4 (che come ho detto, considera galleggiante utili e le perdite non realizzati) è 25.20. Ma in realtà è solo 15.66 considerando la curva di equità in base a compravendite chiuse. Media Annual Return: 18.33 Massimo Drow-Down: 15.67 in 13 anni indice Ulcera: 8.98 Sharpe ratio (rispetto a SampP500): 0.74 Rapporto Martin (Rispetto al SampP500): 1.77 Questo è, a mio parere, una versione di gran lunga superiore. L'essenza del sistema di hasnt stato cambiato. Abbiamo semplicemente venuti con parametri che forniscono costantemente risultati superiori e che sono suscettibili di essere redditizia in futuro indipendentemente dalle mutazioni del mercato. Se pensi che questo sistema di trading può essere una buona aggiunta al vostro arsenale di trading, prendere in considerazione l'acquisto della Expert Advisor per solo 67. Molto meno di quello che è in genere carica per non redditizie, oltre EA non professionale curva-misura là fuori che non posso sopravvivere un mese di trading dal vivo. Come parte della acquisto si ottiene un Guida all'installazione e configurazione, più il mio sostegno personale impostando il tutto, se necessario. Tartarughe Trading System 2 Expert Advisor e Pdf Guida 80 Al di là di ogni dubbio, l'Tartarughe Trading System 2 ha un fronte positivo. E 'redditizia e applicabile ai mercati Forex (è possibile verificare su altre coppie di valute pure). Anche se redditizio, il metodo è psicologicamente difficile per il commercio. La parte più difficile è lasciare correre i profitti a tempo indeterminato, senza un obiettivo di profitto predefinito. Questo fattore spiega perché alcune tartarughe non erano redditizie, nonostante il fatto che sono stati tutti insegnato lo stesso sistema. Lasciando i vostri profitti corrono, come originariamente sazio è ciò che in ultima analisi, separa i grandi commercianti di Forex da quelli amatoriali. Grazie per il tuo interesse. Spero vi sia piaciuto questo articolo e spero anche che se si fanno la parte del sistema Turtle Trading EA del vostro arsenale di trading, si può trarre beneficio da esso. Per qualsiasi richiesta di informazioni e il supporto di qualsiasi tipo non esitate a contattarmi al lazytradergmail. Aggiornamento Come una prova che a lungo termine trading automatico redditizia è possibile, il sistema di Tartarughe Trading continua a fornire buoni risultati dopo questo documento è stato scritto. 35,6 nel 2014, 22,8 nel 2015 leggere gli articoli di seguito per maggiori dettagli: Vai in fondo a questa pagina per vedere la roba legale
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